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摘要：本文首先运用博弈论分析了反洗钱激励与风险为本的关系，提出监管机构在建立完善约束机制后，应建立适当的激励机制，监管机构应对金融机构履行反洗钱义务情况进行有效分类，根据分类情况进行风险评估，以确定监管资源的投入，这些结论与风险为本的反洗钱监管要求相一致。在此基础上，本文构建了金融机构反洗钱风险等级评价体系，并设计了模糊评价模型，提出了具体的应对措......
摘要：本文从宏观视角对跨境上市问题展开研究。对跨境上市公司市场分布结构变化的研究表明，跨境上市背后存在币种选择机理，一国货币的国际化程度提高有助于该国证券市场成为更具吸引力的跨境上市地。在国际货币体系变革和人民币国际化的背景下，我国具有开设“国际板”的可行性和必要性；以此为契机引入优质外国公司在人民币市场上市，能够从多个方面提高中国居民和国家整体的......
摘要：成本渠道假说将货币传导从传统理论中的总需求一侧扩展到总供给一侧，有助于解释货币政策冲击实证研究发现的“放大率之谜”和“价格之谜”，对货币传导机制理论做出了重要补充。同时，成本渠道的存在也改变了最优货币政策分析面临的约束条件，为分析和评价货币政策提供了崭新视角，提醒货币当局在设计和执行货币政策时必须重视政策的供给侧效应。本文系统梳理和评述了关于......
摘要：我国通货膨胀的成因不能简单用需求拉动和成本推动来解释，在通货膨胀背后还存在着结构性因素。垄断使商品价值由最差的生产条件来决定，从而推动价格上涨。在我国，国有垄断企业高昂的不变资本耗费、较高的福利待遇和对垄断利润的追求都成为推升我国物价水平的关键因素。因此，必须深化国有企业改革，加强对垄断的监管，防止价格改革为利益集团所左右。关键词：物价水平；......
摘要：本文采用基于混合面板数据模型分析方法，利用14家商业银行2001～2009年数据，分阶段分析了非利息业务对我国商业银行金融中介功能转型的绩效及其影响因素的作用机理。结果表明，非利息业务收益率与外资银行渗入度、市场份额、社会消费品零售总额和银行营业费用比率成正相关，绩效产生主要依赖于银行绩效的延续性。银行转型中也应增加对外开放程度，转变以往的“粗放型”增......
摘要：本文基于股票历史贝塔值、异质波动风险、股票价格和公司规模四种分组模式，以2007年7月至2011年7月沪市497只与深市678只股票为研究对象，利用似然比检验方法分别对上海证券市场和深圳证券市场进行了零贝塔形式的CAPM有效性检验。实证结果发现，利用历史贝塔值分组，沪市和深市均基本符合CAPM模型，但在其他分组模式下，沪深两市存在不同程度的横截面异象。此外，还进一步......
摘要：人民币国际化已经对我国货币政策冲销机制和冲销效果产生未曾有过的影响与冲击。本文首先通过分析提出货币政策冲销可能存在过度冲销的命题，进而推导包含人民币国际化因素的货币政策冲销模型，最后以实证检验估计“过度冲销”的规模。本文研究发现：“货币互换式”的跨境贸易人民币结算导致外汇占款结构性的虚增，外汇冲销存在“过度冲销”，数理模型推导的结果也验证了这......
摘要：由美国次贷危机引发的国际金融危机中，银行业流动性风险的生成和传导机制较以往更趋复杂。国际金融危机后，各国金融监管部门着力强化流动性监管标准的可计量性、可操作性和可监管性，并把流动性压力测试作为监管的重要工具。本文以《巴塞尔协议Ⅲ》为背景，分析国际银行业流动性风险监管的新动向及对我国的启示，认为我国银行监管部门应以防范系统性风险为目标、建立宏观......
摘要：本文以深交所信息披露考评结果作为信息披露水平的代理变量，对公司治理因素与信息披露水平之间的关系进行实证分析，从而发现影响上市公司信息披露水平的决定性因素。研究表明，上市公司产权性质、股权集中度、机构投资者持股比例、高管持股比例、董事会规模、审计机构权威性、审计意见与交易状态等因素对信息披露水平有显著影响；提高流通股比例和独立董事比例、董事长与......
摘要：本文运用14家上市商业银行2003-2010年的数据，实证研究了银行稳定与信息披露的关系。中国商业银行的稳定性在逐渐增强，信息披露在一定程度上促进了银行稳定性。进一步发挥信息披露的市场约束作用，需要完善相应的制度环境和市场基础。银行资产规模以及利润的增长有效地促进了商业银行的稳定性。国有银行有国家信用的担保，而股份制银行具备相对完善的治理制度，两者的稳定......