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作者：陈晓春 黄媛
作者单位：湖南大学工商管理学院
载《财经理论与实践》2017年第5期
摘要：构建分位数回归模型，依据澳大利亚、中国大陆、日本等八个亚太股票市场2000年1月4日至2017年4月7日数据，考量国际原油市场与股票市场的联动关系。结果显示：原油市场与亚太股票市场呈正向联动关系，在极端股市条件下两个市场的联动性更为明显。原油市场与股票市场的联动性在结构突变处......
作者：肖曼君 代雨杭
作者单位：湖南大学金融与统计学院
载《财经理论与实践》2017年第5期
摘要：采用抵押贷款模型，基于中国央行实施流动性便利操作的实践经验，从央行目标函数、预期违约选择价值评估的角度出发，通过实验模拟商业银行贷款的相关行为，并分析在不同折损率和利率策略下银行违约情况等因素的变化，结果表明：不合理折损率标准的设计会影响商业银行的借贷动机、扭......
作者单位：中国人民银行沈阳分行
载《上海金融》2017年第4期
摘要：近年来随着我国金融总量的快速扩张，金融结构的多元发展，金融产品和融资工具不断创新，以货币供应量和银行贷款作为货币政策中介目标已经不能全面反映实体经济的融资规模，不能真实反映金融与实体经济之间的相互影响。本文选用2002-2016年间的季度数据，从实证的角度，基于VAR模型和向量自回归模型，通过协整检......
指数供应商不仅生意做得红火，而且拥有准规则制定权。但他们仅提供上市公司股票业绩指数。债券指数大多由大银行所设立，其他机构很难推出自己的指数，除非收购品牌指数。所以，彭博收购了巴克莱银行固定收入指数，伦敦证交所收购了城市银行指数系列。
落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色。ETF及其他被动管理基金与指数之间便是这种关系。更确切地说，被动基金管理人与指数供应......
作者单位：复旦大学
载《保险研究》2017年第5期
摘要：区块链被认为是我国最有可能在保险行业普及和推广的未来技术。我国现有区块链与保险的研究主要建立在互联网保险的逻辑框架上。本文从保险的本质出发，结合传统保险的局限性和区块链技术特征，探讨如何借助区块链技术突破传统保险发展瓶颈。建立在对区块链工作原理分析的基础上，进一步讨论了区块链如何在保险业进行实际运用......
作者：丁岚 骆品亮
作者单位：复旦大学管理学院
载《投资研究》2017年第4期
摘要：本文以logistic回归、决策树、支持向量机(SVM)作为初级学习器，以SVM作为次级学习器，构建基于Stacking集成策略的评估模型来预测P2P网贷中借款人的违约风险。构建模型时采用10×10折嵌套交叉验证方法以克服交叉学习现象。通过爬虫技术抓取人人贷的交易数据进行的实证研究结果表明，相较单一的lo......
作者：刘菊芹 曹晓飞
作者单位：西安财经学院经济学院
载《西安财经学院学报》2017年第4期
摘要：文章从理论上分析了中国式影子银行的信用创造机制，并运用CC-LM模型分析了中国式影子银行信用创造功能对货币政策调控效果的影响。根据相关数据，建立VAR模型并进行实证分析。结果表明：中国式影子银行的信用创造规模同货币政策相关变量间存在长期协整关系；其信用创造功能对货币政......
中国金融监管框架改革的逻辑（载《银行家》2018年第4期）...
作者单位：华东政法大学
载《上海金融》2017年第4期
摘要：目前，我国衍生品市场的发展仍处于起步阶段，四大期货交易所和上海清算所虽已在结算中承担中央对手方的职责，但其具体的权限范围未予以明确。面对这种制度和规则供给的缺乏，中央对手方在行使自律管理权过程中与行政监管权发生冲突无可避免。因此，本文试图通过揭示自律管理权的公私混合性质，分析自律管理权与行政管理......
资管新规以打破刚性兑付、净值化管理、消除嵌套、杜绝监管套利等为基本原则，必将对大资管行业产生深远影响，券商资管在新的监管框架下也将进入新的发展阶段。
资管新规对券商资管竞争形势的影响，一是券商资管增速放缓，转型加快。2017年二季度以来，券商集合、定向资管计划规模出现连续下降，2017年底分别较一季度末下降了7.55％和10.40％。因此，在新的监管形势下，券商......